どーもー、草食系投資家の楽です！今回は株式投資の基礎編として、移動平均線を使った投資法についてご紹介します。移動平均線は、株式投資を始めたばかりの方でも教科書で一度は目にしたことがあるでしょう。特に「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」という手法が有名です。この記事では、これらの基本的な概念から、実際の運用方法、さらにはさまざまなパラメーターを使った検証結果について詳しく解説していきます。
では、行きましょう！
目次ゴールデンクロスとデッドクロスの基本
ゴールデンクロスとは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上にクロスする現象です。これは「買い」のシグナルとされています。一方、デッドクロスとは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下にクロスする現象で、こちらは「売り」のシグナルとされています。
日経平均を使った移動平均線のシミュレーション
日経平均のチャートを使って、ゴールデンクロスとデッドクロスがどのように機能するかを見てみましょう。長期の移動平均線を緑、短期の移動平均線を赤に設定し、クロスのタイミングで売買を行います。
移動平均線の期間設定によるパフォーマンスの違い
移動平均線の期間設定によって、パフォーマンスが大きく変わります。例えば、5日移動平均線と25日移動平均線の組み合わせでは、20年間で純利益が2.5%、勝率は37%でした。次に、5日と25日移動平均線を使った場合の結果は、利益が3.45%に増加しましたが、勝率は36%に若干下がりました。
長期の移動平均線と短期の移動平均線の組み合わせ
25日と75日移動平均線を使った場合は、利益がマイナスでした。これは、クロスするタイミングが遅いため、すでに相場が大きく動いてしまっているからです。一方で、10日と20日移動平均線を使った場合、利益は7%に増加しました。
週足を使った移動平均線の検証
13週と26週の移動平均線を使った場合、利益は3%となりました。これは、長期のトレンドが出ている場合には有効ですが、短期間でのトレンドが出にくい局面では効果が薄いです。
銘柄ごとのパフォーマンスの違い
移動平均線を使った投資法は、銘柄によってパフォーマンスが大きく異なります。例えば、日経平均では利益が3%程度だったのに対し、トピックスではマイナス、ダウではさらに悪い結果となりました。一方で、ソニーや東京エレクトロンなどの銘柄では高い利益が出ました。
指数平滑移動平均線（EMA）の活用
指数平滑移動平均線（EMA）は、直近の値動きをより反映させる移動平均線です。これを使った場合、例えば12日のEMAと26日のEMAを使ったシミュレーションでは、利益が8%となり、非常に良好な結果が得られました。
MACDを使った検証
MACDを使った場合、トピックスでは1%、ダウ平均では-5%、ソニーでは9%の利益が出ました。これは、銘柄ごとの相性があり、トレンドが出やすい銘柄では高い利益が期待できることを示しています。
最良のエントリーとエグジットのタイミング
移動平均線を使ったトレードでは、エントリーポイントは比較的簡単に見つけられますが、もみ合い局面ではサインが出た時に逆行するリスクがあります。トレンドが出ている局面のみエントリーすることで、パフォーマンスを向上させることができます。
関連する質問と回答
移動平均線を使った投資法は初心者に適していますか？
はい、移動平均線を使った投資法は比較的シンプルで、初心者にも理解しやすいです。ただし、実際の相場ではトレンドが出ていない時に損失が出やすいので、慎重に運用する必要があります。
どの移動平均線の期間が最適ですか？
最適な移動平均線の期間は銘柄や市場の状況によります。一般的には、5日と25日、10日と20日などがよく使われますが、自分のトレードスタイルに合った期間を見つけることが重要です。
EMAとSMAの違いは何ですか？
EMA（指数平滑移動平均線）は直近の値動きをより反映させる移動平均線で、SMA（単純移動平均線）は全期間の平均を均等に反映させます。EMAは相場の変動に対して敏感に反応します。
移動平均線を使ったトレードでのリスクは何ですか？
移動平均線を使ったトレードでは、もみ合い局面で何度もクロスが発生し、騙しシグナルに引っかかるリスクがあります。また、長期の移動平均線を使う場合、シグナルが遅れることがあります。
MACDとは何ですか？
MACD（移動平均収束拡散法）は、短期と長期のEMAの差を計算したもので、トレンドの強さと方向を示します。0を超えるタイミングがエントリーのシグナルとなります。
以上、移動平均線を使った投資法について詳しく解説しました。これを参考にして、皆さんの投資が成功することを願っています。